Profil Dr. Stefanie Grimm

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Stochastisches Filtern, insbesondere HMM- und Partikelfilter
• Zinsmodellierung
• Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion

Publikationen

Highlightpublikationen

• Grimm, S.; Erlwein-Sayer, C.; Pieper, A.; Alsac, R.:
  Forecasting Corporate Credit Spreads: Regime-Switching in LSTM.
  Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4003338, (2021). 
• Grimm, S.; Erlwein-Sayer, C.; Mamon, R.:
  Discrete-time implementation of continuous-time filters with application to regime-switching dynamics estimation.
  Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, Volume 35, (2020).
• Grimm, S.; Erlwein-Sayer, C.; Ruckdeschel, P.; Sass, J.; Sayer, T.:
  Filter-based portfolio strategies in an HMM setting with varying correlation parametrizations.
  Applied Stochastic Models in Business and Industry, S. 1-28, eingereicht als »peer-reviewed journal«, (2019).
  
• Grimm, S.:
  An Interest-Rate Model with Regime-Switching Mean-Reversion Level.
  Dissertation, TU Kaiserslautern (2016).