Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWMSchwerpunkte/Kompetenzen
- Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion
- Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
- Bewertungsmodelle und –algorithmen für strukturierte Produkte und Derivate
- Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
Publikationen
Highlightpublikationen
- Laudagé, C.; Sass, J.; Wenzel, J.:
Combining multi-asset and intrinsic risk measures.
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 106, 254-269 (2022). - Dächert, K.; Grindel, R.; Leoff, E.; Mahnkopp, J.; Schirra, F.; Wenzel, J.:
Multicriteria asset allocation in practice.
OR Spectrum, Vol. 44, 349-373 (2022). - Desmettre, S.; Wenzel, J.:
On the Valuation of Discrete Asian Options in High Volatility Environments.
Applied Mathematical Finance, Vol. 28, 508-533 (2021). - Laudagé, C.; Desmettre, S.; Wenzel, J.:
Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication.
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 88, 77-92 (2019). - Pietsch, A.; Wenzel, J.:
Orthonormal systems and Banach space geometry.
Cambridge University Press, S. 563 (1998).
Sammlung der Publikationen von Jörg Wenzel in der Fraunhofer-Publica