Profil Dr. habil. Jörg Wenzel

Schwerpunkte/Kompetenzen

  • Design und Entwicklung effizienter Algorithmen in der Auffälligkeitsdetektion
  • Monte-Carlo Methoden, insbesondere Multilevel und Markov Chain
  • Bewertungsmodelle und –algorithmen für strukturierte Produkte und Derivate
  • Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten

 

Publikationen

Highlightpublikationen

  • Laudagé, C.; Sass, J.; Wenzel, J.:
    Combining multi-asset and intrinsic risk measures.
    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 106, 254-269 (2022).
  • Dächert, K.; Grindel, R.; Leoff, E.; Mahnkopp, J.; Schirra, F.; Wenzel, J.:
    Multicriteria asset allocation in practice.
    OR Spectrum, Vol. 44, 349-373 (2022).
  • Desmettre, S.; Wenzel, J.:
    On the Valuation of Discrete Asian Options in High Volatility Environments.
    Applied Mathematical Finance, Vol. 28, 508-533 (2021).
  • Laudagé, C.; Desmettre, S.; Wenzel, J.:
    Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication.
    Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 88, 77-92 (2019).
  • Pietsch, A.; Wenzel, J.:
    Orthonormal systems and Banach space geometry.
    Cambridge University Press, S. 563 (1998).

Fraunhofer Publica

Sammlung der Publikationen von Jörg Wenzel

Jahr
Year
Titel/Autor:in
Title/Author
Publikationstyp
Publication Type
2022 Combining multi-asset and intrinsic risk measures
Laudagé, Christian; Sass, J.; Wenzel, Jörg
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
2022 Multicriteria asset allocation in practice
Dächert, K.; Grindel, R.; Leoff, E.; Mahnkopp, J.; Schirra, F.; Wenzel, J.
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
2021 On the Valuation of Discrete Asian Options in High Volatility Environments
Desmettre, Sascha; Wenzel, Jörg
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
2019 Klassikprodukte
Diez, Franziska; Korn, Ralf; Wenzel, Jörg
Aufsatz in Buch
Book Article
2019 Severity modeling of extreme insurance claims for tariffication
Laudagé, Christian; Wenzel, Jörg; Desmettre, Sascha
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
2017 Applications of the central limit theorem for pricing Cliquet-style options
Korn, R.; Temocin, B.Z.; Wenzel, J.
Zeitschriftenaufsatz
Journal Article
2015 From model to application: Calibration to market data
Sayer, Tilman; Wenzel, Jörg
Aufsatz in Buch
Book Article
2011 A Two-Factor HJM Interest Rate Model for Use in Asset Liability Management
Acar, S.K.; Korn, R.; Natcheva-Acar, K.; Wenzel, J.
Aufsatz in Buch
Book Article
2006 A unified approach to credit default swaption and constant maturity credit default swap valuation
Krekel, M.; Wenzel, J.
Bericht
Report
Diese Liste ist ein Auszug aus der Publikationsplattform Fraunhofer-Publica

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