Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWMSchwerpunkte/Kompetenzen
- Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
- Machine Learning Methoden
- Zinsmodellierung
- Analyse und Prognose von Zeitreihen
- Neuronale Netze/Deep Learning
Publikationen
Highlightpublikationen
- Diez, F.:
Chancen-Risiko-Klassifizierung eines Portfolios aus staatlich geförderten Altersvorsorgepordukten und Empfehlung für die Kundenberatung.
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Volumne 110, Issue 2, S. 157-188, (2021).
- Diez, F.:
Yield Curves and Chance-Risk Classification: Modeling, Forecasting, and Pension Product Portfolio.
Dissertation, Fraunhofer Verlag, (2021). - Diez, F.; Korn, R.:
Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application
for the simulation of pension products.
European Actuarial Journal, Volume 11, Issue 2, Pages 735-742, (2021).
European Actuarial Journal, Volume 10, Issue 1, Pages 91-120, (2020). - Diez, F.:
Private Leibrenten unter Risikoaversion und Steuern.
Masterarbeit, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, (2014).