Profil Franziska Diez

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
• Machine Learning Methoden
• Zinsmodellierung
• Analyse und Prognose von Zeitreihen
• Neuronale Netze/Deep Learning

 

Publikationen

Highlightpublikationen

• Diez, F.:
  Chancen-Risiko-Klassifizierung eines Portfolios aus staatlich geförderten Altersvorsorgepordukten und Empfehlung für die Kundenberatung.
  Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Volumne 110, Issue 2, S. 157-188, (2021).
  
• Diez, F.:
  Yield Curves and Chance-Risk Classification: Modeling, Forecasting, and Pension Product Portfolio.
  Dissertation, Fraunhofer Verlag, (2021).
• Diez, F.; Korn, R.:
  Yield curve shapes of Vasicek interest rate models, measure transformations and an application
  for the simulation of pension products.
  European Actuarial Journal, Volume 11, Issue 2, Pages 735-742, (2021).
  European Actuarial Journal, Volume 10, Issue 1, Pages 91-120, (2020).
• Diez, F.:
  Private Leibrenten unter Risikoaversion und Steuern.
  Masterarbeit, Julius-Maximilians-Universität Würzburg, (2014).