Profil Marcus Willems

Schwerpunkte/Kompetenzen

• Regime-Switching Modelle u.a. Filtern und Konsistenz zwischen
  zeitstetigen und zeitdiskreten Modellen
• Analyse und Prognose von Zeitreihen
• Modellierung und Simulation von Altersvorsorgeprodukten
• Zinsmodellierung

 

Publikationen

Highlightpublikationen

• Willems, M.:
  Quantization and Scenario Trees and their Application in Finance.
  Masterarbeit, Technische Universität Kaiserslautern, (2021).
• Willems, M.:
  Regime-Switching-Models in Financial Time Series.
  Bachelorarbeit, Technische Universität Kaiserslautern, (2018).